Новая стратегия AIETRUST
Не так давно я публиковал пост в котором рассказывал об экспериментах, которые мы с партнёрами ведём в Family Office ABTRUST [1], где рассказал о двух экспериментальных стратегиях ASGTRUST и ABEETRUST на акциях российских компаний. Поднакопив 6 месяцев боевой статистики по самой молодой из них (ABEETRUST) и проверив её работоспособность мы вместе с Ильё Гадаскиным и Евгением Ерофеевым решили запустить комбинированную стратегию AIETRUST, о которой я расскажу сегодня.
Стратегия AIETRUST является долгосрочной инвестиционной портфельной стратегией на акциях российских компаний.
Данная стратегия представляет из себя портфель стратегий, над которыми работают три человека - партнёры Family Office ABTRUST:
✅ AHTRUST - 34%, управляющий я (известная как "Альфа скакуны")
✅ ASGTRUST - 33%, управляющий Илья Гадаскин (это экспериментальная стратегия на акциях с применением идей Ильи из его алгоритмических подходов в стратегии на фьючерсах ABIGTRUST)
✅ ABEETRUST - 33%, управляющий Евгений Ерофеев (тоже экспериментальная стратегия, Евгений её называет - "Альфачи")
Цель каждой из представленных стратегий обогнать на долгосрочном горизонте индекс широкого рынка полной доходности Московской биржи - MCFTR. Стратегии имеют разные подходы в поиске потенциальной альфы к индексу, и достаточно сильно раскоррелированы между собой, что делает портфель стратегии AIETRUST потенциально более доходным при меньшей волатильности, а соответственно и с меньшей просадкой.
✅ Ожидаемая доходность: 25% годовых
✅ Уровень риска: высокий. Волатильность: 15% в год
✅ Срок: от 3 лет (чем дольше тем лучше), в российской интерпретации классифицируется как долгосрочная стратегия
В полном боевом режиме стратегия AIETRUST работает с 20 ноября 2025 года (с даты фактического запуска последней стратегии ABEETRUST). До этого представленные расчёты являются синтетикой, но не совсем простой. Так в этой синтетике уже есть фактические данные по стратегии AHTRUST c 9 октября 2024, а по стратегии ASGTRUST c 14 марта 2025. До 9 октября 2024 года все показатели являются бэк-тестом, проведённым по всем канонам. Со всеми показателями стратегии можно познакомиться на сайте FO ABTRUST по следующей ссылке: https://ab-trust.ru/info/strategija_aietrust/
Важно отметить, что в стратегии не используются плечи, поэтому инвесторам не стоит бояться проблем, которые я описывал недавно в статье: "Одна из самых больших опасностей для инвесторов - плечо [2]"
Боевые трэки как самой стратегии AIETRUST, так и её составных частей можно посмотреть на сайте FINAM COMON:
✅ AIETRUST - https://www.comon.ru/strategies/132341/
✅ AHTRUST - https://www.comon.ru/strategies/120753/
✅ ASGTRUST - https://www.comon.ru/strategies/123510/
✅ ABEETRUST - https://www.comon.ru/strategies/129105/
Стоит отметить, что стратегия AHTRUST (альфа скакуны) уже используется в портфелях наших VIP клиентов с 2024 года, а также в стратегиях доверительного управления УК ФБ АВГУСТ Инвестинг [3], ATRUST [4] и в ДУ ИК Айгенис AITRUST 2.0 [5]. По стратегии ASGTRUST мы сотрудничаем с этого года с Петром Салтыковым и Дмитрием Ивакиным, владельцами инвестиционной компании Хамстер-Инвест [6].
На текущий момент стратегия AIETRUST остается экспериментальной. FO ABTRUST рассматривает данную стратегию как новое комплексное решение для своих клиентов в будущем, а также ведёт переговоры с профучастниками рынка ценных бумаг для запуска её в виде отдельного продукта, например в форме БПИФ. Если у вас есть интерес к сотрудничеству, пишите, будем рад пообщаться.
[2] Одна из самых больших опасностей для инвесторов - плечо
[3] Модельный портфель "Инвестинг" в УК ФБ АВГУСТ