Результаты портфельной стратегии с динамическим управлением ABTRUST (END DATE 2024-11-30)
В основе стратегии лежат принципы, хорошо зарекомендовавшие себя в пассивных подходах, а также элементы активного управления. Эта стратегия с высоким уровнем диверсификации по различным классам активов: акции, облигации, золото. Стратегия рассчитана на инвесторов с умеренным отношением к риску к коим я отношусь сам. В текущих условиях стратегия реализуется только на российском рынке. Отлично подходит для постоянного накопления и ИИС. Более 80% моих собственных средств вложено именно в эту стратегию.
Доходность стратегии (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +2.4 %
✅ За 1 год (скользящий): -4.5 %
✅ С начала года: -4,2 %
✅ За весь период: +1 342.1% или 14.5% годовых
Сравнение стратегии ABTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM*
Показатели стратегии ABTRUST:
✅ CAGR, %: +14.5
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +14.4
✅ Волатильность, % в год: 12.8
✅ Коэффициент Шарпа**: 0.5
✅ BETTA***: 0.33
✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 19.9
✅ Альфа Дженсена, % годовых: 5.0
Показатели стратегии RUSCLASSICBM:
✅ CAGR, %: +11.7
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +12.4
✅ Волатильность, % в год: 16.1
✅ Коэффициент Шарпа**: 0.28
✅ BETTA***: 1
✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 4.5
✅ Альфа Дженсена, % годовых: 0.0
Стратегия реализуется в несколько вариантах:
✅ Для людей с небольшим капиталом: от 100 до 400 тысяч, через сервисы автоследования COMON FINAM, ТИНЬКОФФ ИНВЕСТИЦИИ, РИКОМ-ТРАСТ, БКС
✅ Для людей с капиталом: от 400 тысяч в виде стандартных стратегий доверительного управления в управляющей компании ФБ Август - ИНВЕСТИНГ и более агрессивный вариант ATRUST
✅ Для людей с капиталом от 10 млн - частный VIP подход.
Реализация стратегии ABTRUST отличается в предложенных вариантах и зависит от капитала и ограничений профучастников. Но база у всех одинаковая, поэтому результаты будут схожими.
При подключении к стратегиям обращайте внимание на комиссии, они определяются экономической целесообразностью и несильно зависят от меня лично.
Комментарий управляющего Алексея Бачерова:
"С декабря 2024 в стратегию ABTRUST возвращаются АЛЬФА СКАКУНЫ в новом формате, о которых я уже не раз писал. Они будут приобретаться на 50% от доли аллоцированный в акции. Такая опция будет доступна только для клиентов VIP и в стратегиях ДУ УК ФБ Август Инвестинг и ATRUST"
Подробнее о самой стратегии и вариантах подключения можно прочесть на сайте ABTRUST.
* RUSCLASSICBM - портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года.
** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 7,97% годовых.
*** BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSCLASSICBM